Риск-менеджмент

• Биржевая игра. Сделай миллионы, играя числами. Райан Джонс
• Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров. Ральф Винс
• Против богов. Укрощение риска. Питер Бернстайн
• Риск-менеджмент. Управление финансовыми рисками на основе анализа волатильности. Михаил Чекулаев
• Новый подход к управлению капиталом. Ральф Винс
• Булашев. Статистика для трейдеров

Биржевая игра. Сделай миллионы, играя числами. Райан Джонс Если вы всерьез надеетесь на скорое обогащение от получения супер-прибылей на финансовых рынках за счет одной только удачи - оставьте эту утопическую мысль и познакомьтесь с реальной статистикой. На самом деле, управление капиталом - это серьезный труд, требующий опыта и знаний, а главное в этом бизнесе - адекватная стратегия управления капиталом. Стоит ли применять принципы управления капиталом для небольших вкладов? На каком этапе надо начинать применение этих стратегий? Дождаться ли прибыли или начать после крушения надежд на скорую удачу? Да и как, собственно, применять на практике эти принципы? Нет, вы не сможете ответить самостоятельно на эти и подобные вопросы, а значит - вам просто необходима эта книга.

Против богов. Укрощение риска. Питер Бернстайн Риск стал неотъемлемой частью существования современного человека. И спорить с этим бесполезно. Но к чему спорить? - говорит Питер Бернстайн и утверждает при этом, что можно легко избежать ряда негативных последствий того или иного события, используя математический анализ, различного рода статистические методы и не гнушаясь историко-социологическим опытом. В качестве страховых инструментов читателю предлагаются такие проверенные механизмы, как, например, хеджирование или диверсификация. Автор раскрывает неизбежность риска в хозяйственной или любой другой деятельности человека, определяя его роль в жизни как отдельного индивида, так и общества в целом. Но как же мастерски он это делает! Вы забудете о том, что читаете очень серьезное исследование деятельности институционального инвестора и анализа биржевой практики, потому что книга написана замечательным литературным слогом, приближающим ее к занимательному роману. Книга "Против богов: Укрощение риска" должна заслуженно занять почетное место в библиотеке еще и потому, что содержит блестящие жизнеописания многих известных интеллектуалов, оказавших принципиальное влияние на формирование сегодняшнего общечеловеческого мировоззрения.

Риск-менеджмент. Управление финансовыми рисками на основе анализа волатильности. Михаил Чекулаев Эта книга посвящена рассмотрению существующих концепций управления риском изменения цены, которые позволяют создать действующий механизм получения прибыли не только на финансовых рынках, но и в любом бизнесе. Сегодня этот вопрос актуален, как никогда - ведь управление риском всегда было главной составляющей успеха в мире финансов, а при современном росте рисковых угроз три четверти усилий любой процветающей компании, которая рассчитывает на успех в будущем, направлены именно на риск-менеджмент. Издание ориентирована на самый широкий круг читателей - от рядовых инвесторов, заинтересованных в эффективном управлении капиталом и контроле рисков, до профессионалов в области риска и специалистов инвестиционной индустрии. Последовательное изложение основ теории волатильности и способов практического применения ее на финансовых рынках и в реальном бизнесе, позволяет говорить об этой книге как о практическом пособии для инвесторов и риск-менеджеров.

Новый подход к управлению капиталом. Ральф Винс Книга "Новый подход к управлению капиталом", как и предыдущие работы этого автора, написана живо, легко, весело и ненавязчиво. Ральф Винc непринужденно преподносит читателю сложнейшие теоретические выкладки, не утомляя при этом избытком математики, подсказывая самые простые способы понимания и применения приведенных формул и инвестиционных стратегий. Все настолько хорошо объяснено и обосновано, что может быть немедленно использовано на практике. Умение автора говорить о самых сложных концепциях доступно и интересно делает это издание ценнейшим источником информации для всех профессионалов в области инвестиций. Особенно интересна книга будет для управляющих инвестиционными портфелями, институциональных инвесторов и трейдеров на рынках опционов, фьючерсов и ценных бумаг.

Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров. Ральф Винс Эта книга с позиций современной теории портфеля и классической теории вероятности, опираясь на статистику и здравый смысл, повествует о необходимости и методах управления капиталом на всех видах финансовых рынков. Издание построено на предельно простых концепциях, которые удачно проиллюстрированы практическими примерами и дают наглядное представление об эффективном использовании методов управления капиталом в торговле. Автор не только призывает трейдеров соизмерять ставки и возможные последствия торговых решений, но и убедительно показывает, как это делать с использованием современной теории портфеля. Здесь представлены портфельные стратегии, позволяющие определить оптимальное количество контрактов для торговли на любых рынках, а также рассчитывать весовые коэффициенты компонентов инвестиционного портфеля и добиваться максимальной прибыли при торговле с реинвестированием. Книга содержит ценную профессиональную информацию и будет однозначно интересна специалистам частных и институциональных инвестиционных фондов, аналитикам и трейдерам различных финансовых рынков.

Булашев. Статистика для трейдеров Эта книга - попытка системного осмысления применения практических методов статистики по отношению к финансам. Начиная с базовых понятий, автор постепенно подводит читателя к достаточно сложным методам, которые используются при анализе инвестиционных рисков, а также дает практические алгоритмы вычисления финансовых стохастических переменных и методов их оптимизации. Книга представляет безусловный интерес для тех специалистов финансовых рынков, которые принимают самостоятельные решения в условиях неопределенности - трейдеров и портфельных менеджеров, а также будет полезна студентам экономических и финансовых ВУЗов.